Le mot "Corgi" est issu du gallois ancien "Cur ci", ou "Cor ci", signifiant, selon les traductions "chien de travail", ou "chien nain". En 1934, le Kennel Club anglais reconnaît les Welsh Corgis Pembroke et Cardigan comme deux races bien distinctes (auparavant, les deux races étaient occasionnellement croisées). Races anciennes, bien que d'origines différentes, les Corgis étaient traditionnellement utilisés pour conduire et garder les troupeaux de vaches, de poneys et d'oies, mais participaient aussi à la vie rurale des paysans gallois car ils gardaient les fermes et en chassaient si besoin les nuisibles. Les Corgis étaient communément appelés "heelers" ("talloneurs"), à cause de leur façon de conduire le bétail : en le pinçant au jarrets. Certains conservent d'ailleurs naturellement cet atavisme.
Les origines du Welsh Corgi Pembroke remonteraient au 10ème siècle après J-C. Il possède des origines Spitz, mais on ne sait pas exactement si cette race descend des Valhunds ou des ancêtres des actuels Schipperkes et Spitz nains. Il serait issu des chiens de tisserands finlandais qui auraient fait souche au Pays de Galles, dans le comté de Pembroke.
Au XVème siècle, ces petits chiens étaient utilisés pour acheminer le bétail vers les foires et les marchés. Le Pembroke doit ses lettres de noblesse à Georges VI d'Angleterre qui en avait offert un à sa fille, la reine Elisabeth Il qui, depuis, en a toujours à sa cour.
En France, le Welsh Corgi Pembroke est classé parmi les chiens du 1er groupe (chiens de bergers), dans la section des berges britanniques. Il est également considéré comme un bouvier.